hệ số tương quan là một chỉ số thống kê đo lường mức độ mạnh và yếu của mối quan hệ giữa hai biến.
quan sát: hệ số là gì
Bạn đang xem: Coefficient là gì
hệ số tương quan
khái niệm
hệ số tương quan trong tiếng Anh là hệ số tương quan .
Hệ số tương quan là một chỉ số thống kê đo lường mức độ mạnh và yếu của mối quan hệ giữa hai biến số. ở đâu:
hệ số tương quan có giá trị từ -1,0 đến 1,0. kết quả tính toán lớn hơn 1,0 hoặc nhỏ hơn -1 có nghĩa là có sai số trong phép đo tương quan.
– hệ số tương quan âm cho thấy hai biến có mối quan hệ nghịch đảo hoặc nghịch đảo (nghịch đảo tuyệt đối khi giá trị là -1)
Có thể bạn quan tâm: Công thức tính áp suất chất lỏng là gì
– hệ số tương quan dương cho biết mối quan hệ thuận hoặc dương (hiệp phương sai tuyệt đối khi giá trị bằng 1)
– không tương quan cho hai biến độc lập.
cách tính hệ số tương quan pearson
Có nhiều loại hệ số tương quan, nhưng phổ biến nhất là hệ số tương quan của Pearson. chỉ số này đo lường sức mạnh và mối quan hệ tuyến tính giữa hai biến. nó không thể đo lường các mối quan hệ phi tuyến giữa hai biến và nó không thể phân biệt giữa các biến phụ thuộc và biến độc lập.
công thức tính hệ số tương quan pearson
ở đâu:
ρxy: Hệ số tương quan của Pearson cov (x, y): hiệp phương sai của các biến x và yσx: độ lệch chuẩn của xσ: độ lệch chuẩn của y
Độ lệch chuẩn thể hiện sự phân tán của dữ liệu so với giá trị trung bình. hiệp phương sai thể hiện mối quan hệ tuyến tính giữa hai biến.
xem thêm: force là gì – nghĩa trong tiếng anh
ứng dụng của hệ số tương quan trong tài chính
Có thể bạn quan tâm: Tag Là Gì? Vai Trò đặc Biệt Của Tag đối Với Website Và Facebook Ra Sao?
Độ mạnh của mối quan hệ dựa trên giá trị của hệ số tương quan. ví dụ, giá trị 0,2 cho thấy mối tương quan thuận, nhưng nó yếu và không đáng kể. các chuyên gia cho rằng mối tương quan là có ý nghĩa khi nó ít nhất là 0,8. tuy nhiên, hệ số tương quan có giá trị tuyệt đối từ 0,9 trở lên sẽ thể hiện một mối quan hệ rất chặt chẽ.
Ví dụ 1: Một hệ số tương quan có thể được tính toán để xác định mức độ tương quan giữa giá dầu thô và giá cổ phiếu của một công ty sản xuất dầu, chẳng hạn như Exxon Mobile Corporation. Vì các công ty dầu mỏ tạo ra lợi nhuận cao hơn khi giá dầu tăng, hai biến số này có tương quan thuận.
Ví dụ 2: Hệ số tương quan được sử dụng để xác định mức độ hoạt động của một quỹ tương hỗ so với điểm chuẩn của nó hoặc các tài sản hoặc quỹ khác. Bằng cách thêm một quỹ tương hỗ có mối tương quan thấp hoặc tiêu cực vào danh mục đầu tư hiện có, các nhà đầu tư sẽ có được lợi ích của việc đa dạng hóa.
Nói cách khác, các nhà đầu tư có thể sử dụng tài sản hoặc chứng khoán có tương quan nghịch để bảo vệ danh mục đầu tư của họ và giảm rủi ro biến động thị trường.
Thống kê tương quan cũng cho phép nhà đầu tư xác định khi nào mối tương quan giữa hai biến số thay đổi. Ví dụ: cổ phiếu ngân hàng thường có tương quan thuận với lãi suất vì lãi suất cho vay thường được tính dựa trên lãi suất thị trường:
– nếu giá cổ phiếu của một ngân hàng giảm trong khi lãi suất tăng, các nhà đầu tư có thể thắc mắc điều gì đó.
xem thêm: hoạt động ngoại khóa là gì, tầm quan trọng của hoạt động ngoại khóa
– nếu giá cổ phiếu của các ngân hàng tương tự trong ngành cũng tăng, nhà đầu tư có thể kết luận rằng cổ phiếu của ngân hàng giảm không phải do lãi suất, có thể do hoạt động kém hiệu quả hoặc có vấn đề nội bộ ngân hàng …
Có thể bạn quan tâm: Bệnh nhiễm phong hàn là gì? | Vinmec
